金融工程与投资理财作业指导书

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金融工程与投资理财作业指导书
第一章 金融工程概述.................................................................................................................. 2
1 金融工程的基本概念..................................................................................................... 2
2 金融工程的发展历程..................................................................................................... 2
3 金融工程的主要工具和方法......................................................................................... 3
第二章 金融市场与金融产品....................................................................................................... 3
1 金融市场的基本功能..................................................................................................... 3
1.1 资金融通功能............................................................................................................. 3
1.2 价格发觉功能............................................................................................................. 3
1.3 风险分散与风险转移功能......................................................................................... 4
1.4 促进金融创新功能..................................................................................................... 4
2 常见金融产品及其特点................................................................................................. 4
2.1 存款类金融产品......................................................................................................... 4
2.2 债券类金融产品......................................................................................................... 4
2.3 股票类金融产品......................................................................................................... 4
2.4 金融衍生品类金融产品............................................................................................. 4
3 金融市场的风险与监管................................................................................................. 4
3.1 金融市场风险............................................................................................................. 4
3.2 金融市场监管............................................................................................................. 4
第三章 投资组合管理.................................................................................................................. 5
1 投资组合理论................................................................................................................ 5
1.1 马科维茨投资组合模型............................................................................................. 5
1.2 资产相关性................................................................................................................ 5
2 资产配置与优化............................................................................................................. 5
2.1 资产配置方法............................................................................................................. 6
2.2 资产配置优化............................................................................................................. 6
3 投资组合风险管理与绩效评估..................................................................................... 6
3.1 投资组合风险管理方法............................................................................................. 6
3.2 投资组合绩效评估..................................................................................................... 6
第四章 资产定价模型.................................................................................................................. 6
1 资本资产定价模型（CAPM）......................................................................................... 7
2 三因素模型与五因素模型............................................................................................. 7
3 套利定价理论（APT）................................................................................................... 7
第五章 金融衍生品市场............................................................................................................... 8
1 金融衍生品概述............................................................................................................. 8
2 远期合约与期货合约..................................................................................................... 8
3 期权合约与掉期合约..................................................................................................... 8
第六章 风险管理.......................................................................................................................... 8
1 风险管理的基本概念..................................................................................................... 8
2 风险度量方法................................................................................................................ 9
3 风险控制与风险转移..................................................................................................... 9

第七章 投资策略与交易技术..................................................................................................... 10
7.1 被动投资策略.............................................................................................................. 10
7.2 主动投资策略.............................................................................................................. 10
7.3 量化投资与算法交易................................................................................................... 11
第八章 资本市场微观结构......................................................................................................... 11
8.1 市场微观结构的基本概念........................................................................................... 11
8.2 交易机制与市场效率................................................................................................... 11
8.3 流动性与市场冲击....................................................................................................... 12
第九章 金融科技创新................................................................................................................ 12
9.1 金融科技概述.............................................................................................................. 12
9.2 区块链技术在金融领域的应用................................................................................... 12
9.3 人工智能与大数据在金融领域的应用........................................................................ 13
第十章 国际金融与跨境投资..................................................................................................... 13
10.1 国际金融市场概述..................................................................................................... 13
10.2 汇率与利率的决定..................................................................................................... 14
10.3 跨境投资策略与风险管理......................................................................................... 14
第一章 金融工程概述
1.1 金融工程的基本概念
金融工程作为一种新兴的跨学科领域，主要研究金融市场的运作机制、金融
工具的设计与定价、以及金融风险的管理。金融工程的基本概念可以概括为以下
几个方面：
（1）金融市场：金融市场是金融工程研究的对象，包括各类金融资产和金
融工具的交易市场，如股票市场、债券市场、外汇市场、期货市场等。
（2）金融工具：金融工具是金融市场上交易的载体，包括股票、债券、期
货、期权等。金融工具的设计与定价是金融工程的核心内容。
（3）金融风险：金融风险是指金融市场中的不确定性因素对投资者和金融
体系造成的影响。金融工程关注如何识别、评估、度量和管理金融风险。
（4）金融创新：金融创新是指金融市场上新的金融产品、服务、工具和制
度的产生。金融创新是金融工程发展的驱动力。
1.2 金融工程的发展历程
金融工程的发展历程可以追溯到 20 世纪初，但真正形成独立学科是在 20
世纪 80 年代。以下是金融工程发展的重要阶段：
（1）20 世纪初：金融市场和金融工具的初步发展，为金融工程奠定了基

础。

（2）20 世纪 30 年代：经济大萧条和第二次世界大战期间，金融市场的动

荡促使金融工程思想的产生。

（3）20 世纪 60 年代：金融衍生品的出现，如期权、期货等，标志着金融

工程进入一个新的发展阶段。

（4）20 世纪 80 年代：金融工程的学科体系逐步形成，金融工程教育在全

球范围内得到推广。

（5）21 世纪初：金融工程在金融危机中暴露出一些问题，促使金融工程

研究者对金融工程的理论和实践进行反思。

1.3 金融工程的主要工具和方法

金融工程的主要工具和方法包括以下几个方面：

（1）金融衍生品：金融衍生品是金融工程的核心工具，包括期货、期权、

掉期等。金融衍生品可以用于对冲风险、投机和套利。

（2）金融模型：金融模型是金融工程的理论基础，包括 BlackScholes 模

型、二叉树模型等。金融模型用于评估金融工具的价格和风险。

（3）风险管理：金融工程关注如何识别、评估、度量和控制金融风险。风险

管理方法包括风险度量、风险分散、风险对冲等。

（4）金融优化：金融优化是金融工程的重要方法，通过优化投资组合、资

产配置等，实现收益最大化或风险最小化。

（5）金融科技：金融科技是金融工程与信息技术的结合，包括区块链、大

数据、人工智能等。金融科技为金融工程提供了新的工具和方法。

第二章金融市场与金融产品

2.1 金融市场的基本功能

2.1.1 资金融通功能

金融市场作为资金融通的载体，其基本功能之一是连接资金的供需双方，

实现资金的合理配置。金融市场通过提供多样化的金融工具和交易机制，促进资

金从盈余方向短缺方流动，提高资金使用效率，推动社会经济的发展。

2.1.2 价格发觉功能

金融市场的价格发觉功能体现在市场参与者根据各自的信息和预期，对金

融产品进行交易和定价。金融市场的价格反映了金融资产的内在价值，有助于投

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金融工程与投资理财作业指导书第一章金融工程概述..................................................................................................................21.1金融工程的基本概念.....................................................................................................21.2金融工程的发展历程.......................................

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